磐松資產(chǎn)推出首只中證A500指增私募產(chǎn)品，多家私募搶籌相關(guān)ETF
記者 吳君
近期，公募基金首批中證A500ETF發(fā)行上市引發(fā)市場關(guān)注。記者留意到，有百億元級私募機(jī)構(gòu)推出了業(yè)內(nèi)首只中證A500指數(shù)增強(qiáng)私募基金，搶先布局市場機(jī)會。而且，多只私募基金產(chǎn)品現(xiàn)身已發(fā)行上市的中證A500ETF前十大持有人名單中，看好中國優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)的機(jī)會，率先搶籌首批產(chǎn)品。
滿足私募客戶配置需求
業(yè)內(nèi)首只A500指增私募產(chǎn)品
基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，新晉百億元級量化私募機(jī)構(gòu)——上海磐松私募基金管理有限公司（以下簡稱磐松資產(chǎn)）在今年10月15日發(fā)行了“磐松中證A500指數(shù)增強(qiáng)進(jìn)取1號私募證券投資基金”，備案日期是10月18日，托管在華泰證券。據(jù)了解，這是首只布局中證A500指數(shù)的私募基金。
“恰逢中證A500指數(shù)上市，我們觀察到部分客戶對于該指數(shù)的配置需求有所上升，因此順應(yīng)客戶需求適時推出了這條新的產(chǎn)品線?！迸退少Y產(chǎn)告訴記者，公司只有一套預(yù)測模型來生成對于全市場所有股票的預(yù)測，用一個優(yōu)化器來統(tǒng)一管理所有的賬戶，因此新發(fā)產(chǎn)品只需要將投資組合優(yōu)化器中的業(yè)績基準(zhǔn)改為中證A500指數(shù)，并對投資限制按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加以設(shè)置，產(chǎn)品即可在投資體系中運(yùn)作。
磐松資產(chǎn)稱，中證A500指數(shù)通過對各行業(yè)龍頭的均衡配置，更好地反映出中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化趨勢。由于包含了新興領(lǐng)域的行業(yè)龍頭，中證A500指數(shù)提供了質(zhì)量更好的成長性；相比單一行業(yè)指數(shù)，其提供了較為廣泛的行業(yè)分布，有助于降低特定行業(yè)波動對投資組合的影響；隨著機(jī)構(gòu)投資者比例不斷上升，具有行業(yè)代表性的龍頭企業(yè)將更受青睞，這有利于中證A500指數(shù)的表現(xiàn)。
投資策略方面，磐松資產(chǎn)表示，此次發(fā)行的是中證A500杠桿指增產(chǎn)品。杠桿指增一方面利用融資增加多頭持倉，另一方面為了避免過高的風(fēng)險，利用融券對沖控制產(chǎn)品的跟蹤誤差。磐松資產(chǎn)使用的杠桿指增結(jié)構(gòu)為130/30結(jié)構(gòu)，即130%多頭+30%對沖?！拔覀冋J(rèn)為在當(dāng)前的A股市場環(huán)境中，130/30策略能提供比純多頭指增策略更高的資金利用效率”。
看好中國核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
多家私募搶籌中證A500ETF
同時，也有私募機(jī)構(gòu)買進(jìn)了中證A500ETF，從公開披露的基金上市交易公告書前十大持有人名單可以看到，多只私募證券投資基金現(xiàn)身，其中不乏百億元級私募旗下的產(chǎn)品。
比如景順長城中證A500ETF，前十大持有人中有百億元級私募迎水投資旗下的迎水金牛7號私募基金，持有4094.24萬份，占場內(nèi)基金總份額的2.05%；賾遠(yuǎn)致行量化對沖1號私募基金也買進(jìn)了1000萬份左右，持有0.50%。
銀華中證A500ETF的第一大持有人是鶴禧投資旗下的鶴禧阿爾法一號私募基金，持有7428.90萬份，份額占比為3.71%，該私募機(jī)構(gòu)的管理規(guī)模在50億元到100億元。科瑞菲亞道恒1號、秉昊均衡配置1號、夯牛開元等多只私募基金也布局了銀華中證A500ETF。
國泰中證A500ETF的前十大持有人也出現(xiàn)多只私募產(chǎn)品，比如天寶君擇宏匯一期私募基金持有1257.38萬份，躍威穩(wěn)進(jìn)一號私募基金持有888.91萬份，寧水新規(guī)一期私募基金持有800.02萬份，百億元級私募通怡投資旗下的通怡元和對沖13號私募基金也持有570.14萬份。
另外，富國、摩根、南方、嘉實等基金公司發(fā)行的中證A500ETF的前十大持有人名單中均有私募基金現(xiàn)身。
滬上一家私募機(jī)構(gòu)市場人士告訴記者，中證A500ETF代表了國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的核心資產(chǎn)，涵蓋了金融、消費(fèi)品、能源、工業(yè)等多個行業(yè)，分布比較廣泛、均衡，兼具成長性和分紅特征，具備較好的投資配置價值，所以他們買了一些?！巴ㄟ^ETF布局比較省心，交易便利、流動性好、費(fèi)用低，而且可以實現(xiàn)分散投資”。
編輯：艦長
審核：許聞
