近期，民生加銀新能源智選混合發(fā)起A基金（代碼：013371）發(fā)布了其2024年三季報，詳細(xì)披露了第三季度的運營情況及業(yè)績表現(xiàn)。報告顯示，該基金在第三季度實現(xiàn)了32.07萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0135元。在報告期內(nèi)，基金凈值增長率達(dá)到了4.1%，基金規(guī)模截至三季度末為831.8萬元。
基金管理人透露，該基金在報告期內(nèi)采用量化多因子模型構(gòu)建股票組合，并優(yōu)化阿爾法因子配置，以期獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益。然而，從長期業(yè)績來看，該基金的表現(xiàn)并不盡如人意。截至9月28日，近一年和近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為-17.38%和-48.69%，在同類基金中排名靠后。
從風(fēng)險指標(biāo)來看，截至9月27日，該基金自成立以來的夏普比率為-0.9881，顯示出較高的風(fēng)險水平。同時，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了53.75%，在同類基金中排名墊底。單季度最大回撤則出現(xiàn)在2022年二季度，達(dá)到了18.86%。
在倉位管理方面，該基金自成立以來平均股票倉位為79.06%，略低于同類基金的平均水平。最高倉位出現(xiàn)在2024年一季度末，為82.74%，而最低倉位則出現(xiàn)在2022年上半年末，為75.94%。
值得注意的是，截至2024年三季度末，該基金并未持有任何股票。這一情況可能與其投資策略調(diào)整或市場環(huán)境變化有關(guān)。
